گزینه های دودویی و فارکس

چگونه ریسک‌ها را ارزیابی و مدیریت کنیم؟

تکنیک های ارزیابی ریسک

سازمان در انواع و اندازه‌های مختلف با گستره‌ای از ریسک‌ها مواجه هستند که ممکن است بر دستیابی آن‌ها به اهدافشان تأثیر بگذارند. این اهداف می‌توانند با گسترهای از فعالیت‌های سازمان مرتبط باشند، از ابتکارهای راهبردی گرفته تا عملیات، فرآیندها و پروژه‌های سازمان می‌توانند به‌صورت پیامدهای اجتماعی، محیطی، فنّاورانه، ایمنی و امنیتی، اقدامات تجاری، مالی و اقتصادی و همچنین تأثیرات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اعتباری منعکس شوند. مهم‌ترین تکنیک‌های ارزیابی ریسک به‌صورت خلاصه در این مطلب آمده است. تمام فعالیت‌های یک سازمان در ریسک‌هایی دخیل هستند که بایستی مدیریت شوند. فرآیند مدیریت ریسک از طریق به‌حساب آوردن عدم قطعیت و احتمال رخدادها و اوضاع‌واحوال آینده (خواسته و ناخواسته) و تأثیرات آن‌ها بر اهداف موردتوافق، به تصمیم‌گیری کمک می‌کند. مدیریت ریسک شامل به‌کارگیری روش‌های منطقی و سیستماتیک برای موارد زیر است: تبادل اطلاعات و مشاوره در کل این فرآیند؛ ایجاد فضایی برای شناسایی، تحلیل، سنجش و برخورد با ریسک مربوط به هر فعالیت، فرآیند، وظیفه یا محصول؛ پایش و بازنگری ریسک‌ها؛ گزارش دهی و ثبت مناسب نتایج . ارزیابی ریسک قسمتی از مدیریت ریسک است که فرآیندی ساختاریافته را فراهم می‌آورد تا چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن اهداف را شناسایی کند و ریسک را پیش از تصمیم‌گیری در این مورد که آیا به برخورد بیشتر نیاز است، از جنبه‌ی عواقب و احتمال آن تحلیل می‌کند. ارزیابی ریسک تلاش می‌کند به پرسش‌های اساسی زیر پاسخ گوید:

با شناسایی ریسک چه اتفاقی ممکن است رخ دهد و چرا؟

عواقب آن اتفاق کدم‌اند؟ احتمال وقوع آن‌ها در آینده چقدر است؟

آیا عواملی چگونه ریسک‌ها را ارزیابی و مدیریت کنیم؟ وجود دارند که عواقب ریسک را تخفیف دهند یا احتمال ریسک را کاهش دهند؟

آیا سطح ریسک قابل‌تحمل یا قابل‌قبول است و آیا نیاز به برخورد بیشتر است؟

تکنیک ارزیابی ریسک PHA

PHA روشی ساده و استنتاجی است که هدف آن شناسایی خطرات و موقعیت‌ها و رخدادهای خطرناکی است که می‌توانند به فعالیت، تسهیلات یا سیستمی معین آسیب برسانند. تکنیک ارزیابی ریسک PHP ، معمولاً در ابتدای تکوین پروژه، درزمانی مورداستفاده قرار می‌گیرد که اطلاعات کمی در مورد جزئیات طراحی یا روش‌های اجرایی بهره‌برداری موجود است و اغلب پیشرو مطالعات بیشتر یا ارائه اطلاعات برای مشخص نمودن طراحی سیستم است. همچنین در زمان تحلیل سیستمهای موجود برای تعیین اولویت خطرات و ریسک‌ها برای تحلیل بیشتر یا درجایی که اوضاع‌واحوال مانع استفاده از فنی گسترده‌تر می‌شوند، مفید است. تکنیک ارزیابی ریسک HAZOP فن HAZOP در ابتدا برای تحلیل سیستم‌های فرآیند شیمیاییتکوین شد، اما به انواع دیگر از سیستمها و عملیات پیچیده بسط داده‌شده است. این موارد عبارت‌اند از سیستم‌های مکانیکی و الکترونیک، روش‌های اجرایی و سیستم‌های نرم‌افزار و حتی تغییرات سازمانی و طراحی و بازنگری قرارداد قانونی . فرآیند HAZOP می‌تواند به تمام اشکال انحراف از مقصود طراحی بنا به نقص‌های طراحی، جزء /اجزاء، روش‌های اجرایی طراحی‌شده و اقدامات انسانی، بپردازد. در حال حاضر این تکنیک ارزیابی ریسک بیشتر در فرآیندهای عملیاتی پالایشگاه و پتروشیمی‌ها استفاده می‌شود.

تکنیک ارزیابی ریسک BIA

تکنیک BIA، تحلیل پیامد بر کسب‌وکار که ارزیابی پیامد بر کسب‌وکار نیز نامیده می‌شود، تحلیل می‌کند که چگونه ریسک‌های مخل و مخرب کلیدی می‌توانند بر بهره‌برداری‌های سازمان اثر بگذارند و توانمندی‌هایی را شناسایی و کمی سازی می‌کند که برای مدیریت آن موردنیاز هستند. تکنیک ارزیابی ریسک تحلیل علت ریشه‌ای (RCA) Root cause analysis تحلیل ضرر و زیانی بزرگ برای ممانعت از وقوع مجدد آن معمولاً تحلیل علت ریشه‌ای (RCA)، تحلیل وقوع یا تحلیل زیان نام می‌گیرد. RCA روی از دست دادن دارایی‌ها به علت انواع 2 خرابی علت ریشه‌ای (RCFA) مختلف وقوع خرابی متمرکز است، درحالی‌که تحلیل زیان بیشتر مربوط به زیان‌های مالی یا اقتصادی به علت عوامل خارجی یا فجایع است. این تحلیل تلاش می‌کند، به‌جای این‌که تنها به نشانه‌های واضح فوری بپردازد، علل ریشه‌ای یا اصلی را شناسایی کند.

تکنیک ارزیابی ریسک ، حالات خرابی فرآیند FMEA

تحلیل حالت‌های وقوع خرابی و تأثیرات (FMEA)، تکنیکی است برای شناسایی نحوه عدم موفقیت اجزاء، سیستمها یا فرآیندها در انجام مقصود موردنظر است. این تکنیک باِ صورت کمی با بررسی وقوع ، شدت و کنترل موضوعات را بررسی می نماید. تکنیک ارزیابی ریسک تحلیل درخت خرابی FTA A فنی است برای شناسایی و تحلیل عواملی که می‌توانند به رخداد نامطلوب مشخصی (به نام رخداد بالا) کمک کنند. عوامل علی به‌صورت استقرایی شناسایی می‌شوند، به صورتی منطقی سازمان‌دهی می‌شوند و به‌طور تصویری در نموداری درختی نمایش داده می‌شوند که عوامل علمی و رابطه منطقی آن‌ها را با رخداد بالا ترسیم می‌کند تکنیک ارزیابی ریسک ، تحلیل علت و معلولی تحلیل علت و معلولی روشی ساختاریافته برای شناسایی علل احتمالی رخدادی نامطلوب یا یک مشکل است. این تحلیل عوامل کمک‌کننده احتمالی را در دسته‌های گسترده سازمان‌دهی می‌کند تا تمام فرض‌های ممکن بتوانند بررسی شوند. بااین‌حال به‌خودی‌خود علل حقیقی را نشان نمی‌دهد، چراکه این علل را تنها می‌توان با شواهد حقیقی و آزمون تجربی فرض‌ها تعیین نمود. اطلاعات در یک نمودار استخوان ماهی (که ایشیکاوا نیز نام دارد) یا گاهی نمودار درختی سازمان‌دهی می‌شود

تکنیک ارزیابی ریسک تحلیل لایه‌های حفاظت (LOPA )

Layers of protection analysis LOPA روشی نیمه کمی برای برآورد ریسک‌های مربوط به رخداد یا سناریویی نامطلوب است. این روش تحلیل می‌کند که آیا اقدامات کافی برای کنترل یا تخفیف ریسک موجود هستند.

تکنیک ارزیابی ریسک ،ارزیابی قابلیت اطمینان انسانی (HRA)

Human reliability assessment ارزیابی قابلیت اطمینان انسانی (HRA) به پیامد انسان‌ها بر عملکرد سیستم می‌پردازد و می‌توان آن را برای سنجش تأثیرات خطای انسانی بر سیستم به کاربرد. بسیاری از فرآیندها دارای قابلیت خطای انسانی هستند، به‌ویژه هنگامی‌که زمان موجود برای تصمیم‌گیری اپراتور، کوتاه است. احتمال این‌که مشکلات به‌قدر کافی گسترش‌یافته و جدی شوند، می‌تواند پایین باشد. بااین‌حال گاهی اقدام انسانی تنها دفاع برای ممانعت از پیشروی وقوع خرابی اولیه در جهت سانحه است.

تکنیک ارزیابی ریسک ، نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینانRCM

Reliability centered maintenance روشی است برای شناسایی خط‌مشی‌هایی که بایستی برای نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) مدیریت وقوع خرابی‌ها پیاده‌سازی شوند تا به‌طور کارآمد و اثربخش به ایمنی، آمادگی و اقتصاد موردنیاز بهره‌برداری برای تمام انواع تجهیزات دست یابند. RCM در حال حاضر یک متدولوژی به اثبات رسیده و پذیرفته‌شده است که در گستره وسیعی از صنایع به کار می‌رود.

آشنایی با اصول مدیریت سرمایه

با توجه به رشد چشم‌گیر شاخص‌های بازار سهام طی سالیان اخیر، صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان از اقشار مختلف و با هر میزان تخصص مالی، وارد بازار سرمایه شده‌اند. هرچند گزینه‌های مطمئن‌تری نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم وجود دارند اما، بسیاری از افراد به دلایل مختلف ترجیح می‌دهند که خودشان مستقیماً در بازار به خرید و فروش سهام بپردازند.

به منظور سرمایه‌گذاری آگاهانه، باید پیش از ورود به بازار آموزش دیده و ارکان اصلی فرآیند معامله‌گری یعنی تحلیل، روانشناسی و مدیریت سرمایه را به خوبی فرا بگیرید. یادگیری این مفاهیم، از طریق آموزش‌های تئوری و تجربه معامله‌گری در بازار بورس، حاصل می‌شود. در این میان، بخش مدیریت سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا، مستقیماً با بقای افراد در بازار مرتبط بوده و به گونه‌ای می‌توان آن را ضامن حفظ و رشد سرمایه معامله‌گران دانست. برای پیاده سازی قوانین مدیریت سرمایه در بازار بورس، عملکرد سیستماتیک و تفکر منطقی فرد الزامی است. قطعاً معامله‌گری که این مفهوم را به خوبی درک نموده و اجرایی کند، از آرامش روحی بیشتری حین داد و ستد برخوردار است زیرا، با درنظر گرفتن تمام ریسک‌های ممکن اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نماید و همین موضوع یکی از سنگ بناهای اصلی موفقیت در بازار مالی است.

مدیریت سرمایه چیست

مدیریت سرمایه چیست؟

اگر بخواهیم یک تعریف جامع و کلی ارائه کنیم، دانش و مهارت سرمایه‌گذاری با ریسک حداقل در راستای کسب بازدهی حداکثر را مدیریت سرمایه می‌نامند. هدف اصلی مدیریت سرمایه در وهله اول، کنترل ریسک و حفظ دارایی است. از این جهت در برخی از منابع آموزشی، مدیریت سرمایه به همان مدیریت ریسک نیز تعبیر می‌شود. به بیان ساده‌تر، مفهوم مدیریت سرمایه این است که برای بدست آوردن بازدهی مورد انتظار خود باید مقدار ریسک مشخصی متقبل شوید؛ طبق اصول حرفه‌ای معامله‌گری و به منظور جلوگیری از وقوع ضررهای سنگین و غیر قابل تحمل، باید پیش از ورود به موقعیت معاملاتی مقادیر این بازده و ریسک معلوم و به گونه‌ای متعادل شده باشند که در مقابل انتظار برای کسب سودی معقول، ضرر کمی پیش روی شما باشد.

اعمال صحیح قوانین مدیریت ریسک در فرآیند معاملات، می‌تواند در راستای کاهش ضرر و زیان تأثیر به ‌سزایی داشته باشد. ترکیب یک استراتژی معاملاتی کارا و مدیریت سرمایه، ضمن پیش‌گیری از وقوع ضررهای سنگین و غیر منتظره، به مرور زمان منجر به رشد سرمایه شما خواهد شد. اعمال مدیریت ریسک در معاملات سهام و سایر ابزارهای مالی، تابع قوانین واحد و مشخصی نیست و از یک فرد تا دیگری متفاوت است. در واقع جزئیات و نحوه اعمال مدیریت سرمایه، تا حد زیادی به دیدگاه سرمایه‌گذاری، اهداف مالی، طرز تفکر و روحیات شخص بستگی دارد. بر اساس چنین معیارهایی، رویکرد سرمایه‌گذاران در قبال ریسک را تشخیص داده و آن‌ها را در دو دسته کلی ریسک‌گریز و ریسک‌پذیر تقسیم می‌کنند.

در نتیجه معامله‌گران باید از قواعد مدیریت ریسکی استفاده کنند که متناسب با شخصیت سرمایه‌گذاری آن‌ها باشد و در این زمینه نمی‌توان برای همگان نسخه‌ای واحد تجویز نمود. بطور مثال؛ میزان پذیرش ریسک معامله‌گران کوتاه مدتی در هر موقعیت معاملاتی چگونه ریسک‌ها را ارزیابی و مدیریت کنیم؟ نسبت به افرادی که دیدگاه بلند مدت دارند، کاملاً متفاوت است.

بسیاری از افراد، با رویای یک شبه ثروتمند شدن وارد بازار سهام شده و انتظار دارند ظرف مدت کوتاهی، سرمایه خود را چند برابر کنند! چنین سرمایه‌گذارانی را حتی نمی‌توان شدیداً ریسک پذیر نامید زیرا، مفهوم ریسک اصلاً برای آن‌ها تعریف نشده است و در محاسبات ذهنی خود صرفاً به سود می‌اندیشند. چنین شخصی حتی ممکن است مدتی معاملات سوددهی را نیز تجربه کند اما، در نهایت به دلیل عدم رعایت مدیریت سرمایه و پذیرش بدون محدودیت ریسک، سرمایه خود را به نابودی می‌کشاند. به راستی می‌توان ادعا نمود؛ یکی از اصلی ترین وجوه تمایز معامله‌گران موفق با سایرین، رعایت اصول مدیریت سرمایه است.

امروزه برای مدیریت ریسک روش‌های مختلفی وجود دارد. شیوه‌های کلاسیک بیشتر بر محاسبات ساده متمرکز بوده و مدل‌های جدید نظیر روش پروفسور بالسارا، غالباً بر اساس جداول و فرمول‌های پیچیده ریاضی بنا شده‌اند. همگی این روش‌ها مبتنی بر ارزیابی ریسک موقعیت‌های معاملاتی بصورت انفرادی و در نهایت تعیین چهارچوب‌های مشخص برای محدوده ریسک پذیری معامله‌گران می‌باشند.

مدیریت سرمایه

ارکان اصلی مدیریت سرمایه در بازار سهام

هرچند برای مدیریت سرمایه روش و فرمول مشخصی وجود ندارد اما برای تدوین قوانین مدیریت ریسک و ارزیابی دقیق موقعیت‌های معاملاتی در بازار، شاخص‌های مرسومی وجود دارند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

  • ریسک
  • بازده
  • حجم معاملات
  • نسبت بازده به ریسک
  • نسبت افت سرمایه

به منظور انجام معاملاتی اصولی و موفقیت آمیز، موارد اول تا چهارم را باید برای هر موقعیت معاملاتی و الزاماً پیش از ورود، بررسی نموده و در مورد آن‌ها تصمیم‌‌گیری کنیم. در واقع پس از مشخص نمودن این موارد مشاهده می‌کنیم که نقاط خروج و حداکثر سود و زیان مورد انتظار از موقعیت معاملاتی مذکور، با دقت معین می‌شوند. به وضوح می‌بینیم که مدیریت سرمایه در راستای موفقیت هر استراتژی معاملاتی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌نماید که چشم‌ پوشی از آن نتیجه‌ای جز شکست در پی نخواهد داشت. حال پس از شرح مفهوم و اهمیت مدیریت سرمایه در بازارهای مالی و ذکر ارکان اصلی آن به بیان برخی از قواعد مرسوم و توصیه‌های رایج در این زمینه می‌پردازیم؛

  • پیش از ورود به معامله، باید ریسک و بازده مورد انتظار از آن را تعیین کنید.
  • محاسبات مقادیر ریسک و بازده، تابع مستقیمی از نقاط خروج احتمالی و حجم معاملات می‌باشد.
  • طبق اصول سرمایه‌گذاری و توصیه بزرگان بازار، حداکثر مقدار ریسک در هر موقعیت معاملاتی، نباید از ۳ درصد بیشتر شود!
  • حداقل مقدار مجاز نسبت بازده به ریسک، برابر ۱ می‌باشد و در غیر این صورت، ورود به معامله خطای بزرگی است.
  • در صورت نیاز به داشتن چندین موقعیت معاملاتی باز به صورت هم‌زمان، باید حداکثر ریسک قابل تحمل را بین این معاملات تقسیم نمود.
  • زمانی که به بازدهی نجومی معاملات اعتباری و اهرمی می‌اندیشید، ریسک سنگین و چند برابری آن‌ها را نیز مد نظر داشته باشید!
  • آستانه تحمل افت سرمایه حساب معاملاتی خود را به طور دقیق مشخص نموده و زمانی که به دلیل چندین معامله زیان‌ده میزان افت سرمایه شما به محدوده خطر رسید، بدون تعلل فرآیند معاملات خود را چگونه ریسک‌ها را ارزیابی و مدیریت کنیم؟ برای مدتی متوقف کنید.

در مجموعه مقالات آتی مدیریت سرمایه در بخش بلاگ آسان بورس، مفاهیم ریسک، بازده، نسبت‌های مرتبط با مدیریت سرمایه و… به تفصیل توضیح داده خواهند شد.

روشهای کاهش ریسک در شرکتهای تولیدی

روشهای کاهش ریسک در شرکتهای تولیدی

امروزه اهمیت تولید بر کسی بوشیده نیست. رشد یک کشور در گرو علم و تولید است. یکی از مواردی که موفقیت شرکت های تولیدی را با خطر مواجه میکند ، ریسک های موجود بر سر راه هر شرکت است.

دو واژه ریسک و فرصت در مقابل هم قرار دارد اما در واقع ماهیت ریسک به گونه ای ست که میتواند اثرات مثبت یا منفی را شامل شود.هرکجا هزینه ای صرف شود باید ریسک های احتمالی نیز ارزیابی شود. این امر باعث می شود دلایل اجرا یا عدم اجرا شدن یک پروژه موجه بوده و تصمیمات درست اتخاذ شود. تولیدی ها با شناختن و جست و جوی همیشگی ریسک ها از جایگاه شرکت خود نزد تمام صاحبان نفع من جمله شرکا، کارمندان، مشتریان و… دفاع می کنند و رتبه شرکت خود را نزد آنها بالا می برند.

برای نیل به این منظور نیاز به طراحی برنامه مدیریت ریسک خواهد بود.برنامه مدیریت ریسک باید متناسب با ریسکی که شرکت با آن مواجه است تنظیم شده و تمام فعالیت های شرکت را دربرگیرد. این برنامه باید خاصیت به روز شدن و پویایی داشته باشد تا در هنگام تغییر شرایط ، تغییرات لازم در آن اعمال شود.

در نقطه ی ابتدایی طراحی برنامه مدیریت ریسک باید اهداف و استراتژی کلی شرکت تولیدی تعریف شده و در مرحله بعد نیاز به تعریف تاکتیک ها وعملیات میباشد. نتیجه ی این تعریف، شناسایی ریسک های موجود در هر یک خواهد بود. پس از این تعریف و شناسایی میتوان وارد ارزیابی و تحلیل ریسک شد.

بعنوان مثال شرکتی قصد استفاده از یک سیستم جدید کامپیوتری را دارد.انتخاب سیستم سخت افزار و نرم افزار، یک تصمیم استراتژیک به حساب می آید. در این مثال نصب این سیستم ، پروژه ای ست که یک عامل تغییر در شرکت محسوب می شود و تاکتیک ها و روش های این استراتژی را عملی مینماید.

اثر ریسک به سه دسته تقسیم میشود:

اثر ریسک به سه دسته تقسیم می شود که در ذیل به آنها می پردازیم.

1- کوتاه مدت:

ریسک فعالیت های هر روزه شرکت و عملیاتی است که برای تولید محصول انجام می گیرد. به عنوان نمونه ریسک خرابی دستگاه ها

2- میانه مدت:

به تاکتیک های شرکت مربوط است. ریسک های تاکتیکی باید به گونه ای کنترل شود که پروژه سر وقت انجام شده و احتیاجات مالی آن به طور صحیح تامین شود.

3- دراز مدت:

این ریسک مربوط به استراتژی کلی یک شرکت است. این استراتژی اهداف بلند مدت شرکت را تعیین می کند. گستره ی زمانی این برنامه ریزی استراتژیک بین سه تا پنج سال متغیر است. اثر ریسک در تصمیمات استراتژیک بلافاصله درک نشده و در بلند مدت ظاهر میشود.

روشهای کاهش ریسک

روشهای کاهش ریسک

اکنون پس از تعاریف و شناسایی ریسک ها نوبت ارزیابی ریسک خواهد بود. در ارز یابی، اطلاعات مربوط به هر ریسک در جداولی ثبت می شود که چهارچوب خاص خود را دارد و اکثرا دارای این موارد است.

  1. نام ریسک
  2. پهنه یا میدان ریسک: فهرستی از حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد همراه با توضیح کامل
  3. چیستی و ماهیت ریسک: مشخص کردن نوع ریسک که آیا ریسک تهدید است یا ریسک فرصت و یا نامشخص بودن اثر چگونه ریسک‌ها را ارزیابی و مدیریت کنیم؟ ریسک
  4. صاحبان نفع و افراد مربوطه: افرادی که ریسک مورد نظر برآن ها و خواسته هایشان اثر می گذارد
  5. تحلیل و بررسی ریسک: میزان احتمال حادث شدن هر ریسک و نتایج احتمالی آن
  6. تجارب ناکامی: ریسک های پیشین و ضررهای وارده
  7. اندازه ی تحمل کردن ریسک: آخرین توان ضرر دهی شرکت که نشان دهنده میزان انعطاف پذیری شرکت است
  8. کنترل ریسک: عملیات کنترل و در اختیار گرفتن ریسک
  9. توانایی اصلاح ریسک: توانایی درمان مشکلات ناشی از ریسک
  10. اصلاح استراتژی: فعالیت های مربوط به اصلاح استراتژی کلی شرکت با توجه به ریسک ها تعیین می شود.

یکی از سخت ترین مرحله های برنامه مدیریت ریسک ، بخش ارزیابی ریسک آن و یکی از سخت ترین مرحله های بخش ارزیابی ، بخش تعیین احتمال واقع شدن ریسک ها است. هدف مهم از تعیین احتمالات و نتایج ریسک ها ، امکان درجه بندی ریسک های اصلی با هدف تحلیل بهتر آنهاست.

برنامه های مدیریت ریسک اگر به صورت صحیح طراحی و عملی شوند شرکت را به درجه ای از شناخت می رساند که شرکت توانایی هایی مانند موارد زیر را پیدا خواهد کرد.

  • بالا رفتن سرعت توسعه و اجرای هر چه بهتر استراتژی شرکت از جمله تغییر یافتن تهدیدها به فرصت ها
  • توانایی آگاه نمودن در خصوص تولیدات جدید
  • به دست آمدن دید گاهی همه جانبه درباره ی ریسک های جدید…
  • اطمینان بیشتر در سرمایه گذاری

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله صورتهای مالی را به شما پیشنهاد می کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا