اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار
آموزش کامل و مرحله یه مرحله اندیکاتور ADX
تحلیل تکنیکال یکی از روش های تحلیل بازار های مالی میباشد، که با استفاده از ابزار های مختلف صورت میگیرد که یکی از این ابزارها استفاده از اندیکاتورها میباشد، اندیکاتور ها با برسی اطلاعات قیمتی که در اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار نمودار وجود دارد میتواند در جهت تصمیم گیری برای ورود یا خروج از بازار به ما کمک کنند.
اندیکاتورهای مختلفی در بازار وجود دارند که میتوان آن ها را به سه دسته حجمی، روندی و شتابی تقسیم کرد، این اندیکاتور ها به عنوان دستیاری برای معامله گر در کنار نمودار قیمتی به کار گرفته میشوند.
در این مقاله قصد داریم با یک اندیکاتور روندی به نام ADX بیشتر آشنا شویم، از این اندیکاتور میتوان در تحلیل های مختلف استفاده کرد، و یک روش ساده برای شناسایی قدرت روند در بازار است، و با استفاده از آن میتوان نقطه صعودی یا نزولی قیمت را متوجه شد و سپس برای انجام معامله اقدام کرد.
پیشتهاد مطالعه: فارکس
اندیکاتور ADX چیست؟
کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional Movement Index است که به معنای شاخص میانگین حرکت جهت دار میباشد، این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روندی قرار میگیرد و توسط شخصی به نام J.Welles Wilder ابداع شده است.
این اندیکاتور به صورت کلی توسط سه منحنی تشکیل شده است که عبارتند از: منحنی های DI ، +DI- و خط منحنی اصلی یعنی ADX .
با استفاده از این اندیکاتور میتوان حالت های مختلف قدرت روند در بازار را تشخیص داد و مناسب زمانی میباشد که معامله گر از قدرت روند آگاهی ندارد و یا از شکل گرفتن روند مطمئن نیست.
در این مواقع این اندیکاتور به کمک معامله گر می آید و معامله گر با استفاده از آن میتواند قدرت روند را ارزیابی کند.
فرمول محاسبه اندیکاتور ADX
همانطور که قبل تر گفته شد این اندیکاتور توسط سه منحنی تشکیل شده است.
روش محاسبه منحنی ADX به این صورت میباشد که برای محاسبه DI باید در بازه زمانی مورد اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار نظر بالاترین و پایین ترین در شروع و پایان این بازه زمانی بررسی شود.
ابتدا بالاترین قیمت فعلی را منهای بالاترین قیمت قبلی میکنیم و DM+ به وجود می آید، سپس پایین ترین قیمت فعلی را منهای پایین ترین قیمت قبلی میکنیم و DM- به وجود می آید، در نهایت هر کدام از این دو عدد بزرگ تری باشد به ترتیب به عنوان DI+ و DI- میپذیریم و DI دیگری را صفر در نظر میگیریم.
برای محاسبه منحنی ADX ابتدا باید DX را محاسبه کنیم و برای این کار کافیست که قدر مطلق تفاضل DI+ و DI- در بازه زمانی مورد نظر تقسیم بر مجموع آن ها شود و پس از آن در صد ضرب شود.
حال که عدد DX به دست آمد برای محاسبه اولین مقدار ADX کافی است که مقدار DX بر بازه زمانی مورد نظر تقسیم شود.
برای مثال در یک دوره 14 روزه باید مجموع 14 دوره از DX تقسیم بر 14 شود و برای مقادیر بعدی کافی است که مقدار ADX قبلی را در 13 ضرب کرده و بعلاوه DX فعلی کرد و در نهایت عدد به دست آمده را تقسیم بر 14 کرد.
منحنی های DI+ و DI-
با توجه به محاسباتی که در بالا گفته شد، متوجه شدیم که DI+ به معنای بالاتر بودن قیمت فعلی از قیمت ابتدایی میباشد و DI- نشانه پایین تر بودن قیمت فعلی از ابتدای دوره است، بنابراین اگر DI+ بالاتر از DI- باشد، نشان از بازار صعودی دارد و هنگامی که خط DI- منفی بالاتر از DI+ قرار گیرد، نشان از بازار نزولی دارد.
پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس
منحنی ADX
منحنی ADX نشان دهنده قدرت روند قیمت است و زمانی که منحنی ADX صعودی باشد، میتواند نشان از افزایش قدرت روند صعودی یا نزولی باشد مخصوصا زمانی که منحنی ADX بالاتر از اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار مقدار 40 باشد، ولی به صورت کلی زمانی که منحنی ADX صعودی میباشد و از مقدار 25 عبور کند، معامله گران این سیگنال را دریافت میکنند که روند، قدرت ادامه یافتن را دارد و در جهت روند معامله میکنند.
اما باید به این نکته هم توجه کرد که صعودی بودن منحنی ADX فقط قدرت روند را نشان میدهد و نمیتواند جهت روند را به ما نشان دهد.
اگر منحنی ADX نزولی باشد نشان از ضعف روند دارد، مخصوصا زمانی که این مقادیر زیر 20 باشد.
به این صورت که اگر خط ADX زیر 20 باشد، نشان از بی روند شدن بازار است.
اگر خط ADX صاف باشد به معنای روند خنثی در قیمت میباشد.
پیشنهاد مطالعه: خط روند (Trendline)
تقاطع منحنی های DI با و ترکیب آن با ADX
اگر دو منحنی DI همدیگر را قطع کنند و در همان لحظه منحنی ADX صعودی شود و بالای محدوده 25 عبور کند، میتواند سیگنال خرید یا فروش قوی باشد.
برای مثال هنگامی که DI+ بتواند DI- را رو به بالا قطع کند خود به معنای تایید روند صعودی در بازار است، یا هنگامی که DI- بتواند DI+ را قطع کند به معنای تایید روند نزولی میباشد، حال اگر در این لحظه منحنی ADX از محدوده 25 عبور کند، به معنای قدرت روندی خوبی میباشد و معامله گر میتواند در جهت روند بازار وارد معامله شود.
بهترین عدد ADX
به صورت خلاصه نحوه استفاده از هر اندیکاتور به استراتژی اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار شخصی هر فرد برمیگردد، و میتوان برای هر اندیکاتور تنظیمات متفاوتی در نظر گرفت، اما بهتر است که از تنظیمات پیش فرض آن استفاده شود.
در ADX عدد پیش فرض روی عدد 14 قرار دارد و به صورت عمومی از همین عدد پیش فرض توسط معامله گران زیادی در بازار استفاده میشود.
پیشنهاد مطالعه: امواج الیوت
جمع بندی
میتوان گفت اندیکاتورها یکی از مهم ترین ابزار ها در تحلیل قدرت بازار میباشند و بدون آن ها تحلیل نمودار قیمت کاری دشوار میشود و این اندیکاتورهای تکنیکالی را میتوان به عنوان دستیار معامله گر دانست.
در اندیکاتور ADX بیشتر جوانب بازار در نظر گرفته شده است، اما بهتر است که از آن برای دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده نشود و فقط از آن برای تایید قدرت روند حاکم بر بازار استفاده کرد.
مطالعه بیشتر: اندیکاتور ATR
این نکته را هم باید در نظر داشت که منحنی ADX تنها میتواند بیان گر قدرت یا ضعف روند باشد و برای صعودی یا نزولی بودن روند باید از منحنی های DI استفاده کرد.
همچنین بهتر است این اندیکاتور را با دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور مکدی RSI ، MACD و میانگین های متحرک و . ترکیب کرد تا سیگنال مطمئن تری از آن بتوان به دست آورد.
اندیکاتور ADX چیست؟
تحلیل تکنیکال و اندیکاتور ها به صورت کلی یکی از بهترین روش‌های ارزیابی سهام در بازار بورس است. معامله‌گران بسیاری با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، موقعیت‌های مناسب معامله را در بورس و دیگر بازارهای مالی شناسایی میکنند. اندیکاتور ها از مهمترین ابزار های تحلیل تکنیکال هستند. اندیکاتور اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار یکی از این ابزارها است . با استفاده از این اندیکاتور میتوان وضعیت‌های رونددار یا بدون روند بازار را شناسایی کرد. در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور ADX بپردازیم. با ما همراه باشید.
ویدیو را حتما ببینید!
منظور از اندیکاتور ADX چیست؟
اندیکاتور ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. اندیکاتور ADX از نوع اندیکاتورهای روندی است و از ۳ بخش اصلی با نام‌های منحنی DI+، منحنی DI- و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است. خط ADX خود از دو اندیکاتور DI+ و DI- به وجود می‌آید. زمانی که خط ADX در فرایند تحلیل سهم روند صعودی داشته باشد، یعنی بازار روند دارد. بازار رونددار میتواند شامل روند نزولی یا صعودی باشد. همانطور که حدس می‌زنید، حالت افقی و بدون شیب این خط هم به معنای راکد بودن معاملات سهم در بازار بورس است.
نکته: بیشتر بودن مقدار اندیکاتورDI+ نسبت به DI-، به معنی روند صعودی در بازار است. اگر این رابطه برعکس شد، یعنی مقدار اندیکاتور DI- نسبت به DI+ بیشتر شد، یعنی روند بازار نزولی خواهد بود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:
آموزش اندیکاتور ADX
برای استفاده از این ابزار در فرایند تحلیل سهم‌های مختلف، باید دو مولفه را به ترتیب زیر مورد بررسی قرار دهید:
- با استفاده از منحنی ADX قدرت روند سهم را تشخیص دهید.
- با استفاده از منحنی DI+ و DI- روند صعودی و نزولی سهم را شناسایی و سیگنال دریافت کنید.
همانطور که در بخش قبلی اشاره کردیم، زمانی که روند نمودار ADX حالت صعودی داشته باشد، یعنی یک روند قدرتمند شده و موقعیت برای ورود به سهم مناسب است. برعکس این حالت، اگر منحنی ADX روند نزولی داشت، قیمت سهم تمایل به کاهش دارد و بهتر است در این شرایط از سهم خارج شوید. برای درک بهتر به تصویر یر دقت کنید:
نکته ۱: همانطور که می‌دانید نمودار قیمتی سهم بین دو بازه ۰ تا ۱۰۰ در حال حرکت است. برای این که فرایند ارزیابی‌تان اعتبار بیشتری داشته باشد، بهتر است که سطح ۲۵ را به عنوان سطح تایید انتخاب کنید. زمانی که منحنی ADX بالای اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار سطح ۲۵ باشد، صعودی بودن روند سهم تایید میشود و اگر این منحنی به سمت سطح ۲۰ و پایین‌تر از آن حرکت کند، روند بعدی سهم نزولی خواهد بود.
نکته ۲: با توجه به انتخاب سطح ۲۵ برای تایید اعتبار تحلیل، پیشنهاد میکنیم زمانی که منحنی ADX در سطوح پایین‌تر از ۲۰ حرکت می‌کند، از انجام معاملات در سهم مورد نظر اجتناب کنید.
دریافت سیگنال خرید و فروش از ADX
منحنی‌های DI+ و DI- نقش مهمی در فرایند استفاده از اندیکاتور ADX دارند. مطابق با تصویر یر، اگر منحنی DI+ منحنی DI- منفی را به سمت بالا بکشد سیگنال خرید و اگر منحنی DI+ منحنی DI- را به سمت پایین هدایت کند، سیگنال فروش صادر میشود. تحلیل‌گران با توجه به تجربیاتی که دارند، همواره پیشنهاد میکنند زمانی که شناوری یا حجم معاملات سهم بالا بود بهتر است از این نوع اندیکاتور استفاده کنیم.
شرح یک مثال:
در تصویر زیر، منحنی DI+ از منحنی DI- رد شده یا به اصطلاح کراس زده است که در این شرایط سیگنال خرید صادر میشود. دقت داشته باشید که در این شرایط، منحنی ADX زیر سطح ۲۵ است و برای تایید اعتبار تشخیص خود نباید عجله کنید. زمانی که نمودار به حرکت خود ادامه میدهد و منحنی ADX خود را به بالای سطح ۲۵ می‌کشاند، منحنی DI+ کماکان بالاتر از DI- و در این شرایط اعتبار سیگنال خرید صادر شده بیشتر از حالت قبلی است. در ادامه، سهم مورد نظر کمی در حال استراحت خواهد بود و بعد از مدت زمان کوتاهی مجدد یک روند صعودی قدرتمند را شروع می‌کند.
هنگامی که این سهم به اندازه کافی در بازار رشد کرد، با نزولی شدن روند اندیکاتور ADX، منحنی‌های DI هم سقوط میکنند و روند معاملات سهم نزولی میشود. در این شرایط بهتر است هر چه سریع‌تر از سهم خارج شوید. همانطور که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید در چنین وضعیتی سطح منحنی هم پایین‌تر از مقدار ۲۵ است.
نکته مهم: دقت داشته باشید که نتایج به دست آمده از اندیکاتور ADX به تنهایی اعتبار زیادی ندارد و پیشنهاد میکنیم به صورت هم‌زمان از سایر ابزارهای تحلیلی استفاده کنید تا ارزیابی شما، اعتبار بیشتری داشته باشد.
سخن آخر
تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های شناسایی موقعیت‌های مناسب برای سرمایه گذاری در بورس است. ابزارهای متنوعی در بستر تحلیل تکنیکال وجود دارد و اندیکاتورها جزو ابزارهای معروف و پرکاربرد به شمار می‌آیند. اندیکاتور ADX یکی از انواع اندیکاتورها در بازار بورس است که معامله‌گران با تسلط به آن، می‌توانند سیگنال خرید و فروش دریافت کنند. اندیکاتور ADX از نوع اندیکاتورهای روند است و با کمک منحنی‌های DI+ و DI- میتوان سهم‌های بورسی را مورد ارزیابی قرار داد. برای استفاده از این ابزار بهتر است در گام اول با استفاده از منحنی ADX قدرت روند سهم مورد نظر را شناسایی کنید و در ادامه با استفاده از دو منحنی DI، صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص دهید. با انجام این کار به راحتی می‌توانید موقعیت‌های مناسب برای ورود و خروج در سهم‌های مختلف را شناسایی کنید.
