گزینه های دودویی آموزش در افغانستان

محاسبات شاخص قدرت نسبی


نسبت این دو مقدار به‌عنوان مقدار RSI شناخته می‌شود و بین صفر تا صد نمایش داده می‌شود. اگر RSI بالای ۵۰ باشد، به‌معنی صعودی بودن جهت قیمتی است. اگر RSI زیر ۵۰ باشد، به‌معنی نزولی بودن جهت حرکت قیمت است.

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) با استفاده از روابط پیچیده ­ی ریاضی محاسبه می­ گردد.. این اندیکاتور همواره یکی از قدرتمندترین اسیلاتورهای تکنیکالی است که در تشخیص جهت، قدرت روند و تعیین نقاط بازگشتی بازار کاربرد دارد.

شاخص RSI با بررسی یک دوره­ ی زمانی 14 روزه قدرت خرید و فروش در یک گزینه معاملاتی را مورد بررسی قرار ‌می‌دهد و اطلاعات سودمندی را در مورد روند معامله، محدوده‌های اشباع خرید و فروش و … در اختیار ما قرار می دهد. همانطور که قبلا نیز گفته شد RSI یک اسیلاتور محاسبات شاخص قدرت نسبی است و بین دو سطح 0 و 100 نوسان می­ کند هنگامی ­که شاخص بر روی عدد ۷۰ یا بالاتر از آن قرار می‌گیرد به محدوده اشباع خرید رسیده‌ایم. در این حالت انتظار می‌رود محاسبات شاخص قدرت نسبی که شاهد یک برگشت در روند قیمت و یا اصلاح باشیم. به همین صورت زمانی که شاخص به محدوده ۳۰ کاهش می‌یابد اشباع فروش اتفاق افتاده است.

البته انتظار بازگشت روند با نزدیک شدن به عددهای 30 و 70 بیش­تر برای حالتی است که قیمت در یک روند خنثی است اما اگر روند صعودی یا نزولی باشد داستان متفاوت است. به عنوان مثال فرض کنید در یک روند صعودی هستیم و اندیکاتور به بالاتر از سطح 70 برود در این شرایط ممکن است بارها اندیکاتور بالاتر از 70 برود اما روند تغییری نکند. در بعضی مواقع در روندهای صعودی به جای سطح ۳۰ سطح ۵۰ را سطح حمایت در نظر می‌گیرند و اگر در جریان یک روند صعودی اصلاحی اتفاق افتاده باشد انتظار دارند که در این سطح اصلاح تمام شود و قیمت به روند صعودی خود برگردد.

بنابراین در استفاده از اندیکاتور RSI باید در نظر محاسبات شاخص قدرت نسبی داشته باشیم که در چه روندی قرار داریم.

به صورت دقیق ­تر ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید را در نمودار زیر می ­توان دید.

دریافت سیگنال ­های خرید و فروش از RSI

در ناحیه­ ی اشباع فروش (زیر سطح 30) با کاهش فشار فروش شاخص افزایش پیدا کرده و در هنگام شکست سطح 30 از پایین به بالا سیگنال خرید داده می­ شود.

پس از برگشت شاخص از سطح 70 از بالا به پایین سیگنال فروش داده می­ شود در این مواقع شاهد کاهش بسیار زیاد قیمت خواهیم بود.

واگرایی در RSI

این اندیکاتور در کنار مک­ دی یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی می‌باشد. در مواقعی که ناهماهنگی بین نمودار قیمت و نمودار RSI وجود داشته باشد واگرایی اتفاق می ­افتد که در این حالت ممکن است جهت حرکت قیمت کاملا عوض شود.

در تصویر فوق می ­بینید که بین نمودار قیمت و RSI ناهماهنگی اتفاق افتاده است و بعد از آن جهت حرکت قیمت تغییر کرده است.

ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI

همانطور که دیدیم RSI یک اسیلاتور قوی و پرکاربرد است (البته پیشنهاد می ­شود این اندیکاتور در کنار اندیکاتور دیگری مانند مک ­دی مورد استفاده قرار گیرد) بنابراین می توان بر روی آن خطوط روند رسم کرد و یا جهت روند را با آن تشخیص داد .

شاخص قدرت نسبی یا RSI چیست؟

«RSI» یک اندیکاتور تکنیکال است که قدرت یا ضعف روند حرکتی قیمت یک جفت‌ارز را با مقایسه‌ی حرکت رو به بالا و حرکت رو به پایین، در یک بازه‌ی زمانی، اندازه‌گیری می‌کند. این کار با رصد کردن افزایش و کاهش قیمت و مقایسه‌ی آن‌ها با قیمت کنونی انجام می‌شود.


شاخص RSI برای اولین بار توسط «ولز وایلدر» ابداع شد و سال ۱۹۷۸ در کتاب تحلیل تکنیکال وی به چاپ رسید. RSI یک اندیکاتور مومنتوم محسوب می‌شود و از آن برای تعیین سرعت و قدرت حرکت قیمت و همچنین قدرت و ضعف ادامه‌ی حرکت استفاده می‌شود.


RSI در کنار اینکه به معامله‌گر کمک می‌کند تا مومنتوم قیمتی را شناسایی کند، برای شناسایی اشباع فروش و اشباع خرید و همچنین تشخیص سیگنال‌ها‌ی واگرایی و واگرایی مخفی نیز به کار گرفته می‌شود.


RSI به عنوان یک نوسانگر به نمایش درمی‌آید و دارای نمودار خطی است که بین دو مقدار کمینه و بیشینه نوسان محاسبات شاخص قدرت نسبی می‌کند و همیشه بین صفر و ۱۰۰ نوسان می‌کند.


برای کشیدن نمودار RSI از ترکیب اطلاعات زیر در یک بازه‌ی زمانی استفاده می‌شود:
- سود متوسط در زمان بالا رفتن قیمت در یک بازه‌ی زمانی
- ضرر متوسط در زمان پایین آمدن قیمت در یک بازه‌ی زمانی


نسبت این دو مقدار به‌عنوان مقدار RSI شناخته می‌شود و بین صفر تا صد نمایش داده می‌شود. اگر RSI بالای ۵۰ باشد، به‌معنی صعودی بودن جهت قیمتی است. اگر RSI زیر ۵۰ باشد، به‌معنی نزولی بودن جهت حرکت قیمت است.


اگر RSI زیر ۳۰ باشد، به معنی اشباع فروش است و اگر بالاتر از ۷۰ باشد، به معنی اشباع خرید است. به‌جز ناحیه‌ی صفر تا ۳۰ که اشباع فروش است و ۷۰ تا صد که اشباع خرید است، ناحیه‌ی بین ۳۰ تا ۷۰ نیز ناحیه‌ی خنثی نامیده می‌شود.


بازه‌ی زمانی که به‌صورت مرسوم برای RSI مورد استفاده قرار می‌گیرد، ۱۴ است، ولی معامله‌گران علاوه بر بازه‌ی ۱۴ از بازه‌های بین ۲ برای نمودارهای هفتگی و ۲۵ برای بازه‌های زمانی کوتاه‌تر نیز استفاده می‌کنند.


معامله بر اساس RSI به چه صورت است؟
از این شاخص به روش‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد که از بین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تایید شروع یک روند جدید؛
- درک اینکه قیمت به ناحیه‌های اشباع فروش و اشباع خرید وارد شده است؛
- هشدار اینکه بین قیمت و RSI واگرایی ایجاد شده است و ممکن است قیمت افت کند.


رویکردهای مختلف جهت استفاده از RSI برای تولید سیگنال معاملاتی
شناسایی ناحیه‌ی اشباع خرید یا فروش و تغییر روند
زمانی که قیمت افت می‌کند، RSI به سمت صفر میل می‌کند و در زمان صعود، این شاخص به سمت ۱۰۰ نزدیک می‌شود. ورود به ناحیه‌ی اشباع خرید به معنی پایان رالی صعودی است و می‌توان از آن سیگنال فروش استخراج کرد. برعکس اگر شاخص قدرت نسبی وارد ناحیه‌ی اشباع فروش شود، می‌توان از آن سیگنال خرید استخراج کرد.محاسبات شاخص قدرت نسبی


واگرایی و همگرایی (قدرت و ضعف روند)
همگرایی: زمانی که RSI دارای جهت مشابه جهت قیمت است، نشان‌دهنده‌ی قدرت روند شروع شده است و به ما می‌‌گوید که شرایط گاوی می‌تواند ادامه داشته باشد.


واگرایی: زمانی که RSI برخلاف جهت حرکت قیمت باشد، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی ضعف روند کنونی و تغییر روند باشد.


RSI چگونه محاسبه می‌شود؟
محاسبه‌ی RSI یک فرآیند چند مرحله‌ای است و شامل اندازه‌گیری قدرت نسبی با مقایسه‌ی میانگین سود و ضرر می‌شود. برای محاسبه‌ی RSI از فرمول زیر استفاده می‌شود:


RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))

در این فرمول RS به معنی قدرت نسبی است که برای محاسبه‌ی آن میانگین سود در یک بازه‌ی زمانی بر میانگین ضرر در همان بازه‌ی زمانی تقسیم می‌شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا